Estrategia de trading de pares: una guía complete
El trading de pares presenta una táctica fascinante y algo distinta en el ámbito de las finanzas y la inversión. Al principio, puede parecer complicado, pero con algo de dedicación y aprendizaje, la estrategia de pares puede servir como la mejor herramienta para los operadores que buscan mitigar riesgos y capitalizar oportunidades en climas de mercado fluctuantes. Exploremos el concepto de negociación de pares, sopesemos sus pros y sus contras y analicemos cómo puede aprovechar la estrategia de pares para reforzar su cartera de trading.
¿Qué es el trading de pares?
El trading de pares es uno de los mejores métodos en el que se invierte comprando (estrategia de posición larga) y, al mismo tiempo, se vende o se toma una posición corta en otra relacionada (estrategia de trading de posición corta).
La estrategia de pares ayuda a los inversores a reducir mejor su riesgo de mercado mediante la cobertura. El trading de pares se basa en la relación entre dos activos, aprovechando los momentos en que sus precios se separan o se vuelven a juntar. Cuando los precios divergen, la mejor manera de explotar esta brecha es y cuando convergen, existe la oportunidad de obtener ganancias cerrando ambas posiciones.
Conclusiones clave
El trading de pares es una estrategia que implica operar con dos activos vinculados, con el objetivo de beneficiarse de sus movimientos relativos, tomando posiciones largas en uno y cortas en otro.
El éxito del trading de pares depende de la correcta identificación de la correlación entre dos activos.
Al especular sobre la diferencia de rendimiento entre los CFD emparejados en lugar de las tendencias del mercado, la estrategia del par ayuda a reducir la exposición a una volatilidad más amplia del mercado.
Esta técnica versátil va más allá de las acciones y se puede aplicar a futuros, opciones, pares de divisas e índices, así como dentro de su estrategia de negociación de acciones, estrategia de negociación de posiciones y estrategia de negociación de criptomonedas. Sus raíces se remontan a las estrategias de arbitraje estadístico desarrolladas por los analistas de números en los años 1980 en Wall Street. Desde entonces, ha sido adaptado eficazmente por operadores de todos los niveles, desde operadores individuales hasta grandes instituciones financieras, como una de las mejores formas de lograr ganancias financieras.
Cómo funciona la estrategia de trading de pares
Paso 1: elija un par de activos relacionados
Comience identificando dos activos con una fuerte correlación histórica. Podrían ser acciones del mismo sector, ETF que reflejen el mismo índice o empresas dentro de un mercado similar.
Paso 2: realizar investigaciones y análisis
Investigue ambos activos exhaustivamente, examinando el comportamiento pasado de los precios, las tendencias de correlación y los datos financieros básicos para identificar oportunidades potenciales para operar en corto y largo plazo, y determinar cuándo iniciar y concluir una posición. Sin embargo, el desempeño pasado no puede ser un indicador del desempeño futuro.
Paso 3: Calcule la correlación y la dispersion
Utilice software estadístico para encontrar el coeficiente de correlación de los activos, midiendo cómo se mueven sus precios juntos. Además, calcule la diferencia de precios entre ellos, guiando sus decisiones sobre cuándo entrar o salir de una posición.
Paso 4: configurar una lista de vigilancia y un sistema de seguimiento
Configure una lista de seguimiento para sus activos seleccionados. A través de la plataforma de operaciones de easyMarkets o su cuenta de easyMarkets TradingView, MT4 o MT5, realice un seguimiento de estos activos y establezca alertas para cambios importantes de precios o de correlación.
La información que se encuentra en la plataforma easyMarkets pretende ser únicamente informativa, no es un consejo ni una recomendación, ni una investigación, ni un registro de nuestros precios de negociación, ni una oferta o solicitud de una transacción en ningún instrumento financiero y, por lo tanto, no debe ser tratado como tal.
Paso 5: Definir los criterios de entrada y salida
Decida las condiciones específicas para iniciar y finalizar dicha operación, incluidos los niveles de correlación y los índices de diferencial. Establezca sus objetivos potenciales de ganancias y límites de pérdidas para reducir los riesgos y salvaguardar las inversiones.
Paso 6: ejecutar la operación
Cuando se cumplan sus condiciones de entrada, ejecute su operación comprando o tomando una posición larga en el activo infravalorado y vendiendo o tomando una posición corta en el sobrevalorado.
Paso 7: evaluar los resultados
Finalmente, revise qué tan efectiva ha sido su operación. Analice sus ganancias potenciales, compárelas con los resultados esperados y busque oportunidades para mejorar su estrategia para tener más éxito en el futuro.
Configuración de trading de pares en TradingView
El trading de pares se destaca como una táctica distinta que a menudo prefieren los traders experimentados para beneficiarse de los movimientos del mercado. Si se está preparando para embarcarse en una empresa utilizando esta táctica con easyMarkets utilizando la plataforma TradingView, aquí tiene una guía para que su sistema de operaciones esté en funcionamiento de la mejor manera:
Paso 1: creación de cuenta
Comience su experiencia TradingView registrándose para obtener una cuenta. La plataforma ofrece una variedad de planes de suscripción, cada uno con su propio conjunto de características, como herramientas de gráficos avanzadas y acceso a datos de mercado en tiempo real, adaptados al paquete que seleccione.
Paso 2: Selección de par
Después de configurar su cuenta, el siguiente paso es elegir su conjunto de valores. Encuentre dos instrumentos financieros que se sigan estrechamente entre sí (esto podría incluir acciones, índices, divisas, materias primas u otros) guiados por su investigación y los principios tácticos. Dirígete al panel principal e ingresa el nombre de tu primer CFD en la barra de búsqueda, luego presiona Enter. Aparecerá un gráfico para el CFD seleccionado en una nueva pestaña.
Paso 3: configuración del gráfico
Repita este proceso para crear un segundo gráfico CFD, que le permitirá compararlo con el primero y realizar un análisis de correlación. Para dividir su gráfico, simplemente puede hacer clic en el ícono de diseño de gráfico en forma de cuadrícula en la parte superior derecha y seleccionar el diseño que desee en el menú desplegable para organizar fácilmente varios gráficos en su pantalla.
Paso 4: Identificar la divergencia y la convergencia
El secreto para operar con pares de manera eficaz reside en detectar los momentos en los que los CFD seleccionados se separan y en los que se vuelven a juntar. Es fundamental vigilar de cerca su conjunto de gráficos de valores para identificar separaciones significativas (aquí es cuando querrá iniciar una posición) y reconocer cuándo se están realineando, lo que indica el momento de cerrar sus posiciones.
Paso 5: configurar alertas
Puede optimizar sus tareas de seguimiento configurando alertas en TradingView. Simplemente haga clic en el icono 'Alerta' situado en la parte superior izquierda de la interfaz de trading principal. Esto abrirá una ventana donde podrá especificar las condiciones de activación de sus alertas, como cambios en el precio del CFD o un cruce de media móvil. Luego, puede elegir cómo desea recibir notificaciones, ya sea por correo electrónico o mediante una notificación automática en su aplicación móvil. Con esta configuración, se le informará rápidamente sobre los movimientos importantes del mercado que requieren su atención.
Ahora está equipado para operar con pares en TradingView. Tenga en cuenta que, aunque TradingView es uno de los mejores recursos para analizar el mercado y ejecutar una posición larga o corta, todas las operaciones conllevan riesgos inherentes. Haga su debida diligencia con una investigación exhaustiva y aborde sus operaciones con precaución y responsabilidad.
Descargo de responsabilidad:
La cuenta de easyMarkets en TradingView le permite combinar las condiciones líderes de la industria de easyMarkets, operaciones reguladas y spreads fijos ajustados con la poderosa red social para operadores de TradingView, gráficos y análisis avanzados. Acceda a órdenes sin deslizamientos, diferenciales fijos ajustados, protección de saldo negativo, tarifas ni comisiones ocultas y una integración perfecta. Todas las opiniones, noticias, investigaciones, análisis, precios, otra información o enlaces a sitios de terceros contenidos en este sitio web se proporcionan "tal cual", solo pretenden ser informativos, no son un consejo ni una recomendación. , ni una investigación, ni un registro de nuestros precios de negociación, ni una oferta o solicitud de una transacción en ningún instrumento financiero y, por lo tanto, no debe tratarse como tal. La información proporcionada no involucra ningún objetivo de inversión específico, situación financiera ni necesidades de ninguna persona específica que pueda recibirla. Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento y/o resultados futuros. Los escenarios de desempeño pasado o prospectivos basados en las creencias razonables del proveedor externo no son garantía de desempeño futuro. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los anticipados en declaraciones de desempeño pasadas o a futuro. easyMarkets no hace ninguna representación ni garantía y no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud o integridad de la información proporcionada, ni ninguna pérdida que surja de cualquier inversión basada en una recomendación, pronóstico o cualquier información proporcionada por un tercero.
Ejemplo real de una estrategia de trading de pares
Para ilustrar claramente la táctica del par, consideremos un escenario inventado con dos índices, el "Índice A" y el "Índice B", que normalmente se han movido juntos.
El 1 de enero, el índice A se sitúa en 1200 puntos, el índice B en 2200 puntos, lo que normalmente da una relación de precios de alrededor de 0.55 (1200/2200). Días después, ambos índices caen debido a las fluctuaciones del mercado, con el índice A en 850 puntos y el índice B en 1980 puntos, ahora en una proporción de 0.56, lo que indica un alejamiento de su correlación habitual.
De acuerdo con las reglas del trading de pares, es probable que vuelvan a su ratio promedio. Al darse cuenta de esto, un operador inteligente podría comprar o tomar una posición larga en el Índice A y vender o vender el Índice B, con $1,000,000 asignados a cada uno.
Después de unas semanas, ambos índices comienzan a recuperarse, con el índice A nuevamente en 1200 puntos y el índice B en 2180 puntos. La relación se estabiliza más cerca de las normas históricas, alrededor de 0.55. Luego, el operador deshace ambas posiciones, con el Índice A ahora valorado aproximadamente $1,411,764 ($1,000,000 * (1200/850), lo que se traduce en una ganancia, y la venta corta en el Índice B resulta en una ligera pérdida, valorada alrededor de $908,256 ($1,000,000 * (1980/2180) ).
A pesar de la pérdida de 91.743 dólares del índice B, las ganancias de 500.000 dólares del índice A aún garantizan una ganancia neta general. Con las transacciones combinadas, el resultado es una ganancia de $408,257, considerando que la estrategia tuvo éxito en generar una ganancia neta.
Es importante tener en cuenta que las estrategias de trading de pares no siempre funcionan como se esperaba. Tomemos, por ejemplo, la siguiente estrategia:
Un trader experimentado notó que las acciones de la Compañía A y la Compañía B históricamente seguían una relación de precios de 0.5. En un día determinado, la Compañía A cotizaba a 100 dólares por acción y la empresa B a 200 dólares, manteniendo su correlación de precios. El trader decidió ejecutar una operación de par cuando la Compañía B anunció un avance tecnológico, elevando su precio a 130 dólares, mientras que los problemas legales inesperados de la Compañía B hundieron su precio a 180 dólares. La divergencia en su proporción llegó a ser 13:18, bastante lejos del habitual 0.5.
El trader, confiando en la reversión al principio medio del trading de pares, esperaba que las acciones se realinearan con su proporción histórica. Invirtió $10 000 en la Compañía A y puso en corto una cantidad igual en la Compañía B. Cuando el mercado cerró, el trader poseía 76,92 acciones de la Compañía A ($10 000 / $130) y debía aproximadamente 55,56 acciones de la Compañía B ($10 000 / $180).
Pasaron las semanas, pero la esperada reversión no se materializó. La Compañía A enfrentó problemas regulatorios al reducir sus acciones a 85 dólares, valorando la posición del trader en 6.538,46 dólares. La Compañía B resolvió sus problemas legales y sus acciones se recuperaron a 220 dólares, por lo que la posición corta del trader ahora valía 12.222,22 dólares. Cuando el trader liquidó las posiciones, sus acciones de la Compañía A se vendieron con una pérdida de $ 3461,54, y cubrir el corto de la Compañía B le costó $ 2222,22 adicionales, lo que generó una pérdida neta total de $ 5683,76. El comportamiento del mercado no era predecible y la divergencia entre los precios de las acciones se amplió en lugar de reducirse, contrariamente a lo que presuponía la estrategia de negociación de pares.
¿Es la estrategia de trading de pares para usted?
Decidir que la estrategia del par se adapta a su estilo de inversión se reduce a su comodidad con el riesgo, sus objetivos de trading y su experiencia en el trading. Aunque es una de las estrategias más favorecidas en el trading, ya que puedes comprar (tomar una posición larga) y vender o tomar una posición corta simultáneamente en dos activos correlacionados, con el objetivo de beneficiarte potencialmente de su desempeño entre sí. La estrategia del par exige una sólida comprensión de la dinámica del mercado, habilidad para el análisis técnico y habilidad para anticipar la interacción de los activos.
Sin embargo, es importante ser consciente de que el trading de pares tiene sus riesgos, incluidas las oscilaciones del mercado y la posibilidad de que se produzcan cambios inesperados en la relación de los activos. Si está bien versado en operar en largo o en corto cuando opera con pares, comprende sus complejidades y está listo para gestionar estos riesgos, entonces esta podría ser una estrategia intrigante que debería considerar. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a las ventajas y desventajas de utilizar la técnica del trading de pares.
Ventajas de la estrategia de trading de pares
La estrategia de pares viene con varios beneficios atractivos que se destacan de las técnicas convencionales de trading:
1. Neutralidad del mercado: una de las características más atractivas del trading de pares es su indiferencia hacia la dirección del mercado. Su beneficio potencial depende del movimiento relativo de los activos emparejados, no de las tendencias alcistas o bajistas del mercado. Esta característica permite obtener ganancias potenciales incluso cuando el mercado está cayendo.
2. Gestión de riesgos: dado que el trading de pares implica inherentemente cubrir una inversión contra otra, tiene el potencial de minimizar sustancialmente los riesgos de inversión.
3. Aplicabilidad en todos los mercados: el trading de pares no se limita a un solo tipo de activo o mercado, lo que demuestra su adaptabilidad en diversos entornos trading.
Desventajas de la estrategia de trading de pares
Sin embargo, además de sus beneficios, la estrategia conlleva ciertas desventajas:
1. Dependencia de la correlación: la eficacia del trading de pares depende de la correlación continua entre los activos seleccionados. Un debilitamiento o alteración de esta correlación podría socavar el éxito de la estrategia.
2. Complejidad para principiantes: a diferencia de las estrategias simples de comprar y mantener, el trading de pares implica una comprensión más compleja de conceptos como la correlación y la dinámica de la divergencia y la convergencia. Los recién llegados al trading de pares pueden encontrar esta complejidad desalentadora.
3. Investigación intensiva: identificar pares ideales de valores para negociar exige una investigación en profundidad, que puede ser extensa y consumir mucho tiempo, lo que potencialmente impone una gran demanda a los recursos de los inversores.
A pesar de estos desafíos, las recompensas del trading de pares suelen ser significativas para quienes están bien preparados y tienen experiencia en el ámbito de trading.
Conclusión
Comprender el trading de pares depende de comprender cómo se relacionan los activos entre sí, detectar irregularidades en el mercado y gestionar posiciones con una clara sensación de riesgo. Abre vías innovadoras para el manejo de inversiones y la diversificación de carteras. Pero recuerde, cada estilo de negociación conlleva sus riesgos. Entrar en el campo del trading de pares requiere hacer su tarea y evaluar cuidadosamente los riesgos potenciales para asegurarse de maximizar sus beneficios mientras supera hábilmente sus desafíos.
La estrategia de trading de pares es particularmente atractiva en el trading de CFD, ya que explota el potencial de cobertura intrínseco de los CFD, ofreciendo un enfoque de inversión protegido incluso en mercados turbulentos. A diferencia del trading de acciones tradicional, los CFD permiten a los operadores ejecutar la estrategia del par sin necesidad de un gran capital, ya que los operadores pueden operar en largo o en corto con un mayor apalancamiento financiero. La estrategia de pares en el trading de CFD es excepcionalmente beneficiosa por su postura neutral en el mercado, esforzándose por beneficiarse del rendimiento relativo de dos activos en lugar de la dirección del mercado en general.
El trading de pares ofrece una alternativa refrescante, que brinda oportunidades interesantes para beneficiarse de pares de CFD meticulosamente combinados. Así que adelante: profundice en los detalles, comprenda las sutilezas y disfrute de las recompensas que ofrece esta técnica distintiva de trading. Sin embargo, es crucial reconocer los riesgos. Un operador puede esperar que dos acciones históricamente correlacionadas vuelvan a su relación de precios habitual después de una divergencia, pero puede terminar con una pérdida significativa cuando el valor de una cae mientras el precio de la otra sube. Siempre se recomienda precaución.
El trading de pares presenta una táctica fascinante y algo distinta en el ámbito de las finanzas y la inversión. Al principio, puede parecer complicado, pero con algo de dedicación y aprendizaje, la estrategia de pares puede servir como la mejor herramienta para los operadores que buscan mitigar riesgos y capitalizar oportunidades en climas de mercado fluctuantes. Exploremos el concepto de negociación de pares, sopesemos sus pros y sus contras y analicemos cómo puede aprovechar la estrategia de pares para reforzar su cartera de trading.
Preguntas frecuentes
Para identificar a los candidatos más adecuados, puede comenzar seleccionando activos del mismo sector o de sectores similares, con capitalización de mercado similar y rendimiento correlacionado. Además, también puede ser útil comparar datos históricos de precios, examinar factores fundamentales y utilizar técnicas estadísticas como el análisis de cointegración.
Algunas herramientas y software comunes incluyen software de análisis estadístico (como R o MatLab), software de análisis técnico y de gráficos (por ejemplo, TradingView) y plataformas de trading que admiten las mejores estrategias de negociación de pares (por ejemplo, la plataforma de trading easyMarkets).
La estrategia de pares puede resultar eficaz en sectores o mercados donde existe una alta correlación entre dos acciones o activos. Sectores como la tecnología, las finanzas y los bienes de consumo suelen tener acciones con una fuerte correlación, lo que las hace ideales para estrategias de trading de pares.
- Ignorar la correlación: no considerar la correlación entre dos activos puede resultar en malas decisiones.
- Falta de diversificación: depender demasiado de un conjunto de valores o no diversificarse en varios pares puede aumentar el riesgo.
- Pasar por alto los costos de transacción: no tener en cuenta los costos de transacción puede erosionar las ganancias potenciales.
- No monitorear el conjunto de valores: No monitorear consistentemente la relación del par y ajustar las posiciones en consecuencia puede llevar a perder oportunidades o pérdidas.
- Sobreajustar el modelo: optimizar demasiado la estrategia de trading según los datos históricos puede resultar en un rendimiento deficiente en las operaciones reales.
La duración de una posición larga en el trading de pares puede variar según la estrategia y las condiciones específicas del mercado. Algunos traders pueden mantener dicha operación durante unos días, mientras que otros pueden mantenerla durante varias semanas o incluso meses.
