Strategie di momentum trading

Negli ultimi decenni, il momentum trading è diventato estremamente popolare come una delle strategie di punta dei mercati finanziari. Ma cos'è il momentum trading? Le strategie di momentum trading si basano sull'idea che gli asset che hanno avuto una forte performance sui mercati da 3 a 12 mesi continueranno a farlo, mentre quelli che hanno avuto una performance negativa probabilmente riprenderanno a scendere.

Questi trend di movimento dei prezzi sono esattamente ciò che i trader di momentum capitalizzano acquistando gli asset con prezzi di mercato in crescita e vendendo quelli con prezzi in calo. Questo per cavalcare il momentum dei prezzi e generare profitti.

Volete sapere tutto su queste strategie di trading? Continuate a leggere!

Le origini del momentum trading

La strategia del momentum è stata di gran moda negli ultimi trent'anni. Ma come si è arrivati a questo punto?

Richard Driehaus è generalmente acclamato come il padre del Momentum Investing

Sebbene Richard Driehaus, investitore e uomo d'affari all'avanguardia, abbia reso popolare e applicato il momentum trading con successo negli anni '80, tanto da essere considerato il "Padre del Momentum Investing", le origini della strategia del momentum risalgono addirittura all'epoca vittoriana.

Il momentum trading nell'epoca vittoriana

Nonostante gli indicatori di analisi tecnica, le piattaforme e la tecnologia disponibile fosse molto meno sofisticata rispetto a quest ache hanno i trader di oggi, i registri di trading della Borsa di Londra dimostrano che i trader dell'epoca vittoriana continuavano a generare rendimenti (o profitti) significativi nel XIX secolo. Inoltre, non si trattava di un caso.

Nel 1866 Overend, Gurney and Company, una banca londinese che forniva prestiti e conduceva grandi transazioni con altre banche e imprese, crollò. Il fallimento della banca causò un panico finanziario internazionale che divenne noto come il Panico del 1866. Come ogni buon trader sa, però, dove c'è alta volatilità c'è anche l'opportunità di grandi profitti (una filosofia che è anche alla base del trading sulla volatilità). E proprio così, la strategia del momentum è entrata nel mainstream più di un secolo prima che Driehaus la rendesse popolare!

Richard Donchian

Tuttavia, c'è un'altra figura importante nella storia della strategia Momentum che supera ancora una volta Driehaus: Richard Donchian, il "Padre del Trend Following". Oltre 30 anni prima del lavoro di Driehaus, Donchian sviluppò la sua strategia Trend Following. L'insieme di regole di Donchian si basava sulla sua teoria secondo cui i trader dovrebbero acquistare gli asset quando il loro prezzo sale e venderli quando scende, poiché si prevede che le loro tendenze di prezzo continueranno. Vi suona familiare?

Oggi i momentum trader utilizzano spesso il Donchian Channel, un indicatore sviluppato da Donchian, per identificare potenziali segnali di acquisto e vendita basati sui breakout e sul momentum dei prezzi.

Come fare momentum trading

Seguendo le orme di Donchian e Dreihaus, i trader moderni che utilizzano il momentum come parte della loro strategia credono che quando un titolo sta salendo, continuerà a salire e viceversa. Se siete interessati a utilizzare queste strategie in modo efficace sulla nostra piattaforma, dovete anche tenere d'occhio le notizie di grande impatto che potrebbero favorire o ostacolare in modo significativo il momentum dello strumento finanziario scelto. Inoltre, è importante capire che la strategia momentum comporta una buona dose di rischio. Pertanto, l'applicazione di ordini di stop è una pratica preziosa per ridurre al minimo le perdite potenziali.

Il passo più importante per un Momentum Trader è tuttavia quello di concentrarsi sulle tendenze osservate nel volume degli scambi, negli utili e nel prezzo di un titolo. A tal fine, è necessario armarsi del giusto set di indicatori analitici per identificare i potenziali titoli momentum, ossia gli asset che hanno dimostrato una recente tendenza alla forte performance finanziaria.

Vi state chiedendo quali sono gli indicatori migliori per fare trading con una strategia di momentum? Scopriteli qui di seguito!

1. L'indicatore di momentum

L'indicatore Momentum svolge il ruolo più essenziale per i trader Momentum. Il motivo è che questo indicatore aiuta i trader a identificare la forza delle tendenze di mercato prima di prendere decisioni di investimento. Come indicatore di analisi tecnica, funziona confrontando il prezzo più recente con quello precedente per un periodo specifico. Un momentum in aumento suggerisce che la tendenza al rialzo potrebbe avere abbastanza forza per continuare, segnalando un acquisto e viceversa. Utilizzando questa strategia, i trader possono individuare potenziali inversioni di tendenza, identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto o confermare la forza di una particolare tendenza, aiutando così il processo decisionale e la gestione del rischio nel trading.

Gli indicatori di momentum misurano direttamente la velocità delle variazioni di prezzo di un particolare strumento, mostrando il tasso di aumento o di diminuzione dei prezzi, che è il concetto alla base di questa strategia.

2. Medie mobili

Il secondo indicatore più importante nel momentum trading è quello delle medie mobili. Mentre le medie mobili mostrano semplicemente l'andamento dei prezzi, gli indicatori di momentum misurano il tasso di variazione dei prezzi, fondamentale per prevedere i movimenti futuri.

Tuttavia, le medie mobili aiutano i trader a identificare potenziali segnali di acquisto e di vendita, mostrando se il prezzo di un'azione è in tendenza al rialzo o al ribasso in un determinato periodo di tempo, il che le rende un aspetto prezioso di una strategia di trading sulle azioni. Le medie mobili aiutano a smussare i dati di prezzo creando un prezzo medio costantemente aggiornato, fornendo un quadro più chiaro della direzione complessiva del movimento dei prezzi. Questo può essere particolarmente utile in una strategia di momentum, in cui è essenziale identificare la direzione e la forza di una tendenza.

3. Divergenza della media mobile (MACD)

Sebbene le medie mobili possano occupare un posto di rilievo nel Momentum Trading, sarebbe un errore sottovalutare l'impatto dell'indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence). Il MACD, un indicatore potente e versatile, agisce come conferma secondaria del momentum percepito attraverso le medie mobili. Fornisce segnali preziosi su possibili inversioni, condizioni di ipercomprato o ipervenduto e divergenze tra prezzo e momentum. Sebbene il MACD sia molto utile, è derivato e meno direttamente indicativo del momentum dei prezzi.

L'utilizzo congiunto del MACD e delle medie mobili può condurre il trader a un'analisi di mercato più ampia e completa.

Momentum day trading

Poiché il momentum e il day trading sono entrambi strategie di trading a breve termine, vengono spesso utilizzati insieme. Quando si utilizza la strategia del momentum day trading (acquisto e vendita di uno strumento finanziario nell'arco di una sola giornata di trading), i trader sfruttano le fluttuazioni del momentum di un titolo per ottenere profitti. È proprio per questo che le strategie di momentum trading sono perfette per il day trading: entrambe si concentrano sulla velocità di movimento degli asset per anticipare le tendenze future.

Sarete sorpresi di sapere che questa strategia ha un'origine decisamente non commerciale: si basa infatti sulla Prima Legge del Movimento di Newton! Newton sosteneva che un oggetto rimane fermo o si muove in linea retta a velocità costante a meno che non venga agito da una forza esterna. Allo stesso modo, un asset con un movimento di prezzo continuerà a muoversi nella sua direzione finché una forza significativa non lo fermerà.

I trader cercano strumenti finanziari con un aumento significativo del volume per il loro conto di trading e osservano la loro accelerazione per decidere se acquistare o vendere. Gli indicatori di momentum come l'indice di forza relativa (RSI), la divergenza della media mobile di convergenza (MACD) o l'oscillatore stocastico aiutano i trader a identificare quando un titolo è in ipercomprato o ipervenduto.

Strategie di day trading momentum

Quali sono le strategie di momentum che un trader dovrebbe utilizzare nel day trading? Esistono due strategie comunemente utilizzate per il day trading. Vediamo di suddividerle:

1.La strategia Trend Following prevede l'identificazione di titoli con un forte slancio direzionale - al rialzo o al ribasso - e l'utilizzo di una piattaforma per assumere posizioni allineate a tale slancio. Questa strategia si basa sul presupposto che la direzione del prezzo persisterà per tutta la giornata di trading.

2.Lo scalping consiste nell'effettuare diverse piccole operazioni per sfruttare piccoli gap di prezzo spesso causati da spread bid-ask o squilibri di mercato. Gli scalper mirano a entrare e uscire rapidamente da un'operazione, sfruttando i rapidi movimenti di prezzo.

Entrambe le strategie richiedono un'attenzione particolare alle tendenze del mercato e un tempismo preciso. Mentre il Trend Following è ideale per chi preferisce analizzare le tendenze del mercato per un certo periodo di tempo, lo Scalping è adatto a chi vuole ottenere piccoli e rapidi profitti.

Dato che il Day Trading è limitato a un solo giorno di negoziazione, la strategia di Scalping è più adatta alle strategie di day trading. Il Trend Following, per sua natura, richiede pazienza e una prospettiva a lungo termine, in quanto i trader cercano di capitalizzare i grandi movimenti di mercato. Il day trading Momentum, invece, si basa su un rapido processo decisionale basato sulle fluttuazioni di prezzo a breve termine. La risposta ritardata insita nella strategia Trend Following può spesso causare un ritardo significativo nel riconoscere e reagire ai cambiamenti di momentum, rendendola potenzialmente inadatta e meno redditizia per i trader che desiderano partecipare al momentum day trading.

Momentum trading CFD

I day trader Momentum troveranno la loro nicchia nel regno dinamico e in rapida evoluzione del trading di CFD, in quanto il mercato attrae investitori e hedge fund che traggono vantaggio dai rapidi cambiamenti del mercato e cercano guadagni accelerati. thrive on swift market shifts and seek accelerated gains.

La natura a leva dei Contratti per Differenza (CFD) amplifica i movimenti di prezzo. Grazie alla possibilità di speculare sui mercati in rialzo e in ribasso attraverso il proprio conto di trading, i CFD consentono ai day trader di cavalcare le tendenze prevalenti per ottenere profitti a breve termine sulla piattaforma di trading di loro scelta. Questo ambiente frenetico, unito alla facilità di entrata e uscita, intensifica ulteriormente lo slancio, in quanto i trader di CFD rispondono rapidamente ai cambiamenti del mercato. Di conseguenza, il mercato dei CFD diventa un focolaio di strategie di momentum trading, invogliando sia i trader esperti che quelli alle prime armi a sfruttare il suo energico potenziale di successo finanziario.

I trader al dettaglio l di CFD spesso utilizzano semplici indicatori di momentum sul loro conto di trading, sulla loro piattaforma e come parte della loro strategia, come le medie mobili e l'indice di forza relativa (RSI), per prendere decisioni informate di entrata e di uscita. Al contrario, gli hedge fund, armati di sofisticati modelli algoritmici e feed di dati in tempo reale, si dedicano a strategie più complesse, incorporando fattori come il volume di trading (cos'è il volume trading? La quantità di uno strumento che è stata scambiata in un determinato periodo di tempo) e il sentimento del mercato per migliorare il loro vantaggio.

Momentum trading forex

Nel mondo del trading di CFD, le coppie di valute forex sono lo strumento finanziario preferito e più frequentemente scambiato, consentendo ai trader di CFD di capitalizzare i movimenti di prezzo senza la necessità di possedere una valuta reale. Nel mercato forex dei CFD, un filo conduttore unisce diversi attori - trader al dettaglio, investitori istituzionali, banche e multinazionali - ognuno con un motivo, un metodo e una strategia di trading forex CFD distinta:

• I trader al dettaglio mirano a ottenere rapidi profitti tracciando le tendenze a breve termine del mercato con indicatori come le medie mobili, i modelli grafici e le piattaforme di trading, in modo da poter agire rapidamente.
• Gli investitori istituzionali (una grande organizzazione come un fondo pensione o una compagnia assicurativa che investe denaro per conto di altri per far crescere i loro risparmi) desiderano ottimizzare i loro investimenti, gestendo con attenzione l'equilibrio tra i potenziali premi e rischi.
• Le banche intendono incrementare i profitti e aumentare la stabilità del sistema finanziario, contribuendo al benessere dell'intero mercato. Indicatori come i sistemi di trading algoritmico (piattaforme proprietarie, di trading automatico, di high-frequency trading (HFT)) e l'analisi dei dati in tempo reale.
• Le multinazionali intendono gestire le fluttuazioni valutarie impiegando una strategia di momentum che le aiuti a prendere decisioni ben informate e a perfezionare le operazioni di commercio internazionale. Si affidano a indicatori come il monitoraggio dei tassi di cambio in tempo reale, il software di analisi delle tendenze e l'interpretazione dei dati macroeconomici.

Momentum trading di azioni

Il momentum trading con i CFD forex è più popolare del trading con i CFD azionari, in quanto la complessità e la volatilità dei singoli titoli sono spesso maggiori rispetto alle coppie di valute. Un day trader di CFD forex momentum capitalizzerà sulle rapide variazioni di valore delle valute, mentre un trader di CFD azionari momentum speculerà sulle rapide variazioni di prezzo delle azioni di singole società, un'impresa intrinsecamente più rischiosa.

Tuttavia, il momentum trading con i CFD azionari può offrire vantaggi come la possibilità di trarre profitto da eventi specifici della società e dalle relazioni sugli utili. I CFD azionari consentono inoltre ai trader di attingere a diversi settori e industrie sulla loro piattaforma, offrendo potenzialmente opportunità uniche non presenti nel mercato forex. Questa versatilità può migliorare la capacità del trader di cogliere guadagni a breve termine in un'ampia gamma di dinamiche di mercato, distinguendo i CFD azionari dai CFD forex in termini di opportunità.

Momentum trading di criptovalute

Un altro mercato sempre più popolare per i CFD di momentum trading è quello delle criptovalute. Nonostante la minore maturità del mercato e le incertezze normative che circondano le criptovalute, con la loro crescita esplosiva, il potenziale di profitti sostanziali e l'elevata volatilità, le rapide fluttuazioni di prezzo e le forti tendenze esibite dalle criptovalute hanno reso il momentum trading di CFD cripto una strategia popolare tra i day trader alla ricerca di guadagni rapidi e significativi.

Nonostante la popolarità relativamente minore del trading di CFD cripto rispetto ai CFD azionari, diversi tipi di trader adottano una varietà di indicatori tecnici nella loro strategia di trading di CFD cripto:

• I day trader utilizzano grafici in tempo reale, dati sul flusso degli ordini e modelli a candela per prendere decisioni rapide su picchi di prezzo di breve durata.
• Gli swing trader si affidano a indicatori come le medie mobili, il MACD e i ritracciamenti di Fibonacci per identificare le inversioni di tendenza a medio termine.
• Gli speculatori utilizzano indicatori come le Bande di Bollinger nella loro strategia di trading e gli oscillatori stocastici per valutare le potenziali fluttuazioni dei prezzi guidate dalla volatilità del mercato.
• Gli investitori esperti in criptovalute combinano gli indicatori del sentimento di mercato e l'analisi delle notizie con le loro intuizioni per navigare tra le variazioni del momentum.
• Gli investitori tolleranti al rischio utilizzano indicatori come l'ATR e l'RSI per stabilire punti di entrata e uscita adeguati al rischio durante i periodi di mercato ottimistici.
• Gli utilizzatori della leva finanziaria impiegano I trailing stop e pivot points per migliorare l'esposizione durante le oscillazioni significative del momentum.

Le strategie di Momentum Trading sono adatte a voi?

Le strategie Trend Following e Scalping possono essere adatte a determinati clienti di CFD al dettaglio.

La strategia Trend Following, che prevede l'acquisto di attività quando mostrano tendenze al rialzo e la vendita quando le tendenze sono al ribasso, può essere adatta a voi quando il mercato presenta tendenze di prezzo chiare e sostenute. Questa strategia si basa sul concetto che "il trend è tuo amico", il che significa che le operazioni vantaggiose si allineano generalmente con il trend corrente - acquistare per un trend al rialzo, vendere per un trend al ribasso. Il successo di questa strategia su una piattaforma richiede pazienza da parte del trader, poiché le tendenze possono richiedere settimane o mesi per svilupparsi, e un approccio disciplinato per seguire la tendenza nonostante le piccole fluttuazioni. I clienti possono cogliere le opportunità offerte dai movimenti di tendenza di lungo periodo, al rialzo o al ribasso, in varie classi di attività, dalle azioni alle materie prime. Nel complesso, se un cliente può permettersi di mantenere le posizioni per un periodo prolungato e accettare i rischi connessi, il Trend Following può essere una strategia valida.

Nel frattempo, la strategia di Scalping può essere adatta a voi se avete la capacità di tenere costantemente d'occhio le fluttuazioni del mercato a causa del ritmo veloce della strategia e delle numerose transazioni rapide. Lo scalping è una strategia ad alta velocità e ad alto volume che dipende da piccoli margini di profitto derivanti da operazioni di breve durata, per cui richiede una notevole attenzione e tempo da parte vostra. Sfrutta la volatilità intrinseca del mercato e mira a farvi beneficiare di minuscole variazioni di prezzo. Tuttavia, richiede capacità di analisi tecnica, l'uso di indicatori, una buona piattaforma e un rapido processo decisionale da parte del trader. Quindi, se da un lato la strategia di Scalping offre il potenziale di guadagni rapidi, dall'altro espone i trader di CFD a rischi elevati. In sostanza, se lo Scalping è una strategia adatta a voi o meno dipende molto dalla vostra propensione al rischio, dalla conoscenza del mercato, dalle risorse e dall'impegno di tempo.

Entrambe le strategie possono offrire guadagni, ma la loro praticabilità dipende in larga misura dal livello di conoscenza, dalla tolleranza al rischio, dall'impegno di tempo e dal comfort nel prendere decisioni in mercati irregolari.

Tiriamo le somme!

Qual è il verdetto? Strategie come lo scalping e il trend following che si basano sul momentum possono essere un'opzione utile per i trader al dettaglio nel mercato dei CFD. Esse si avvalgono di comodi indicatori analitici come le medie mobili, il MACD e gli indicatori di momentum sulla loro piattaforma per cercare i titoli che si stanno rafforzando e per monitorare la velocità di variazione dei prezzi.

Il Trend Following può essere un'ottima soluzione se vi sentite a vostro agio nel mantenere le posizioni per periodi molto più lunghi e se siete in grado di seguire le tendenze attuali del mercato. La strategia di Scalping, invece, potrebbe essere la vostra tazza di tè se cercate rendimenti più rapidi e siete in grado di tenere d'occhio ogni movimento del mercato.

Entrambe le strategie possono ottenere buoni rendimenti, ma il loro successo è legato alle vostre conoscenze, alla quantità di tempo che potete dedicare, alla vostra piattaforma e alla compatibilità di ciascuna strategia con le vostre strategie ed esigenze. Inoltre, ricordate sempre che l'utilizzo di ordini di stop può aiutarvi a tenere sotto controllo le perdite con queste strategie.

Buon momentum trading!