Handel wykorzystujący zmienność Wyjaśnienie 5 najlepszych strategii handlu wykorzystującego zmienność
Witamy w naszym internetowym przewodniku po handlu wykorzystującego zmienność – metodzie handlu, która zamienia nieprzewidywalność rynku w okazję. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które zawodzą podczas drastycznych zmian cen, handel wykorzystujący zmienność przynosi zyski w momentach chaosu. Zamiast obstawiać, czy ceny wzrosną, czy spadną, traderzy interesujący się zmiennością koncentrują się na tym, jak bardzo mogą zmienić się ceny instrumentów finansowych.
Wydaje Ci się to trochę przytłaczające? Nie martw się! Omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o tym stylu handlu, w tym 5 najlepszych strategii handlu wykorzystującego zmienność, których możesz użyć podczas handlu kontraktami na różnice kursowe (CFD) i opcjami na dowolny indeks. Dzięki temu dowiesz się wszystkiego, co istotne o handlu wykorzystującym zmienność – nawet jeśli jesteś początkującym traderem volatility z niewielkim lub zerowym doświadczeniem. Zapnij więc pasy i przygotuj się na to, aby dowiedzieć się wszystkiego o handlu wykorzystującym zmienność!
Co to jest handel wykorzystujący zmienność
Czym właściwie jest handel wykorzystujący zmienność?
Mówiąc najprościej: jedyną w swoim rodzaju taktyką. Jeśli chodzi o większość strategii handlowych, istnieje jedna ogromna przeszkoda, która służy jako ich ostateczny kryptonit: mowa tu o zmienności. Ze względu na dużą nieprzewidywalność i gwałtowne zmiany cen aktywów, to zjawisko rynkowe sprawia, że przewidywanie przyszłych ruchów rynkowych staje się jeszcze trudniejsze. Bez dokładnych przewidywań strategie handlowe mogą przynieść straty – co jest sprzeczne z celem, dla którego zostały stworzone.
Istnieje jednak pewien rodzaj handlu, który jest odporny na zmienność i wyróżnia się na tle innych, ponieważ zmienia wroga w przyjaciela – chodzi tu o handel wykorzystujący zmienność. W przeciwieństwie do strategii takich jak indeksowanie, które mają na celu uniknięcie zmienności, handel wykorzystujący zmienność wykorzystuje ją do przynoszenia zysków. Zamiast obstawiać wzrost lub spadek cen (ich kierunek), tak jak w przypadku korzystania ze strategii handlu opierającego się na momentum, traderzy korzystający ze zmienności czerpią zyski z prawidłowego przewidywania znaczących zmian cen – niezależnie od tego, czy zmiany te zwiększają, czy zmniejszają wartość ich inwestycji.
Kluczowe wnioski:
Handel wykorzystujący zmienność jest unikalną taktyką, która czerpie zyski z wysokiej nieprzewidywalności rynku.
W przeciwieństwie do innych strategii, które unikają zmienności, wykorzystuje on gwałtowne zmiany cen.
Traderzy opierający się na zmienności czerpią zyski z prawidłowego przewidywania wszelkich znaczących zmian cen, niezależnie od ich kierunku.
Handel wykorzystujący zmienność może być stosowany zarówno na rynku kontraktów CFD, jak i opcji na indeksy. Często jest jednak postrzegany jako bardziej odpowiedni dla rynku kontraktów CFD, ponieważ pozwalają one na wyższą dźwignię niż opcje. Przyjrzyjmy się więc strategiom handlu wykorzystującego zmienność ze szczególnym naciskiem na ich przydatność w sferze kontraktów CFD. Niemniej opcje nadal mają kluczowe znaczenie w handlu wykorzystującym zmienność, ponieważ pozwalają inwestorom spekulować lub zabezpieczać się przed przyszłymi zmianami zmienności aktywów, a nie tylko ich ceny. Czyni je to kolejnym istotnym instrumentem w tego typu strategiach handlowych. Spojrzymy więc również na odpowiednią strategię handlu opcjami na indeks!
Szukasz szybkiego stylu handlu, który pomoże Ci czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów cen kontraktów CFD i opcji? Jeśli wykazujesz się elastycznym podejściem, dobrze radzisz sobie z ryzykiem i szybko podejmujesz decyzje, to sposób handlu wykorzystującego zmienność będzie dla Ciebie idealny!
Jak handlować w oparciu o zmienność?
Teraz, gdy już udało Ci się znaleźć swój styl handlu, musisz zadać sobie pytanie: jak handlować, wykorzystując zmienność?
„Celem handlu wykorzystującego zmienność jest uchwycenie potencjalnych zysków z oczekiwanych ruchów (w górę i w dół) na rynkach”
Przede wszystkim musisz zrozumieć, że handel wykorzystujący zmienność polega na kupowaniu i sprzedawaniu kontraktów CFD oraz dowolnych indeksów opcyjnych w oparciu o dramatyczne wahania cen, a nie ich kierunek. Aby zrobić to w odpowiedni sposób, musisz przede wszystkim zrozumieć, jak mierzyć zmienność.
Jak obliczyć zmienność?
Zmienność jest siłą napędową i podstawowym założeniem opisywanej przez taktyki, więc jej zrozumienie i skuteczne obliczenie staje się niezbędne podczas jej stosowania.
Istnieje kilka sposobów pomiaru zmienności na rynku kontraktów CFD. Wiele osób wykorzystuje indeks zmienności (VIX), który mierzy zmienność indeksu S&P 500 (indeks 500 największych spółek giełdowych w USA) i pokazuje, jak duże są spodziewane zmiany cen na giełdzie. Pomaga to określić poziom strachu lub niepewności na rynku. Chociaż indeks VIX można śmiało uznać za przydatny, jest szczególnie powiązany z rynkiem opcji, ponieważ oblicza się go na podstawie cen szeregu opcji na indeks S&P 500. Oznacza to, że oferuje on inwestorom przewidywaną zmienność, a nie historyczną. Obliczanie historycznej zmienności jest często postrzegane jako lepsze w przypadku handlu kontraktami CFD online, ponieważ oferuje faktyczny przegląd danych cenowych z przeszłości. Z kolei przewidywana zmienność opiera się na przyszłych prognozach, które mogą być mniej dokładne ze względu na niepewność rynkową.
Dlatego też przy obliczaniu zmienności warto wziąć pod uwagę alternatywy. Na przykład: średni rzeczywisty zakres (Average True Range, ATR) jest często lepszym narzędziem niż indeks VIX, ponieważ oblicza konkretnie, jak bardzo zmienia się cena danego instrumentu. To czyni go bardziej istotnym w przypadku indywidualnych transakcji, podczas gdy indeks VIX jest ogólną miarą strachu i niepewności na rynku.
Odchylenie standardowe
Zdecydowanie najlepszym wyborem do obliczania zmienności na rynku CFD jest jednak odchylenie standardowe. Polega ono na mierzeniu, jak daleko ceny odbiegają od ich średniej. Podczas gdy zarówno ATR, jak i odchylenie standardowe mierzą stopień zmian cen lub zmienności określonego aktywa rynkowego, ATR może być mniej skutecznym wyborem. Niestety, nie daje on szerszego wglądu w to, jak duże ryzyko wiąże się z danym instrumentem i jak bardzo jego cena może się zmienić. Z kolei odchylenie standardowe sprawdza, jak bardzo zwroty z inwestycji mogą różnić się od ich średniego zwrotu, czego nie oferuje ATR.
W ramach pierwszego kroku określ średnią cenę kontraktu CFD w okresie, który Cię interesuje. Następnie użyj odchylenia standardowego, aby zobaczyć, jak bardzo cena odbiegała od tej średniej.
Wzór na odchylenie standardowe w handlu to:
SD = √[ Σ (Pi - Pavg)^2 / (N - 1) ]
gdzie:
- SD oznacza odchylenie standardowe
- √ oznacza pierwiastek kwadratowy
- Σ oznacza sumę serii
- Pi to cena zamknięcia każdej obserwacji
- Pavg to średnia cena zamknięcia
- N to całkowita liczba obserwacji
Ta formuła pomoże Ci dowiedzieć się, jak bardzo cena zamknięcia kontraktu CFD zazwyczaj różni się od jego średniej ceny. Dokonuje tego poprzez:
- Znalezienie różnicy (odchylenia) między cenami zamknięcia a ich średnią.
- Mnożenie ich przez siebie (pozyskiwanie wartości „do kwadratu”)
- Obliczanie średniej wartości uzyskanych kwadratów.
- I na koniec: określenie pierwiastka kwadratowego z uzyskanej średniej.
Wysokie odchylenie oznacza wysoką zmienność – właśnie jej należy poszukiwać w ramach tej taktyki. Pamiętaj, że to właśnie te wahania cen, niezależnie od ich kierunku, mogą potencjalnie stać się zyskownymi okazjami handlowymi.
Zalety odchylenia standardowego
1. Szerokie zastosowanie: Odchylenie standardowe może być wykorzystywane do pomiaru zmienności na dowolnym rynku, w przeciwieństwie do ATR i indeksu VIX, które są specyficzne dla niektórych rynków, takich jak towary i Forex oraz amerykański rynek akcji.
2. Łatwe obliczenia: Ta formuła statystyczna jest prostsza do obliczenia niż indeks VIX lub ATR, ponieważ wymaga mniej specjalistycznej wiedzy. (Index VIX wymaga znajomości wyceny opcji lub ATR, do czego potrzeba znajomości zakresu cen aktywów w określonych ramach czasowych, ponieważ oblicza się go na podstawie najwyższych i najniższych cen w określonym okresie). Dlatego potrzebnych jest mniej danych wejściowych.
3. Większa dokładność: Odchylenie standardowe uwzględnia wszystkie punkty danych, aby zmierzyć spread średniej arytmetycznej. W związku z tym zapewnia dokładniejsze odwzorowanie zmienności, biorąc pod uwagę wszystkie punkty danych, a nie tylko szczyty i dołki cenowe lub prognozy oparte na opcji na indeks.
Wady odchylenia niestandardowego
1. Ograniczony zakres: Odchylenie standardowe mierzy tylko zmienność historyczną (zmienność cen na podstawie danych z przeszłości) i nie przewiduje przyszłej zmienności (implikowanej). Historyczna zmienność może być jednak nadal wykorzystywana jako namacalna, opierająca się na faktach podstawa do przewidywania przyszłych ruchów cen.
2. Brak wskazania kierunku: Ta formuła statystyczna po prostu mierzy wielkość ruchów cen, a nie ich kierunkowe trendy. Nie musi to jednak stanowić problemu w przypadku opierania się na większości strategii handlu wykorzystującego zmienność online, ponieważ uwzględniają one wielkość ruchu cenowego, a nie jego kierunek.
3. Wrażliwość na wartości ekstremalne: Na formułę odchylenia standardowego duży wpływ mają bardzo wysokie lub bardzo niskie liczby. Formuła ta działa zatem jak skala, która przechyla się bardziej, gdy pojawiają się duże lub małe liczby, ponieważ liczby te stają się większe po podniesieniu do kwadratu. Duże odchylenia mogą znacząco wpłynąć na obliczony średni spread i prowadzić do potencjalnie niedokładnych prognoz ryzyka.
5 najlepszych strategii handlu wykorzystującego zmienność
Teraz, gdy rozumiesz już, jak obliczyć odchylenie standardowe, a także znasz jego zalety i wady, najwyższy czas, aby poznać 5 najlepszych strategii handlu wykorzystującego zmienność i rozpocząć drogę ku potencjalnym zyskom z wahań cen!
Aby wykorzystać wysoką zmienność, której potrzebujesz, aby Twój handel kontaktami CFD i opcjami na indeksy prosperował, musisz oprzeć się na konkretnych strategiach. Na szczęście, przygotowaliśmy dla Ciebie 5 najlepszych!
Jeśli chodzi o handel wykorzystujący zmienność, możliwości są nieograniczone. Nie istnieje konkretna liczba jego strategii, ponieważ mogą się one zmieniać i ewoluować w zależności od zachowania rynku, tolerancji ryzyka i poziomu Twoich umiejętności. Jest jednak kilka popularnych strategii, szczególnie na rynku kontraktów CFD.
Silne strategie handlu wykorzystującego zmienność w przypadku kontraktów CFD uwzględniają takie czynniki jak: wysoka płynność (umożliwiająca płynne otwieranie i zamykanie transakcji), reagowanie na globalne wydarzenia lub wiadomości rynkowe (mogą one powodować szybkie zmiany cen, na których Ci zależy), oraz możliwość handlu zarówno na rynkach rosnących, jak i spadających. Poniższe strategie właśnie to zapewniają!
1. Spready zmienności
Strategia wykorzystująca spready zmienności jest często uważana za najlepszą taktykę handlu w oparciu o zmienność dla traderów kontraktów CFD, ponieważ skutecznie równoważy potencjalne ryzyko i zyski. W przeciwieństwie do strategii opierającej się na długiej lub krótkiej zmienności, które polegają na obstawianiu wzrostu bądź spadku zmienności cen, a także strategii długiego stelaża, która opiera się na znaczących ruchach cen w dowolnym kierunku, spready zmienności obejmują realizację kilku transakcji jednocześnie.
Celem jest zysk z rozszerzającego się spreadu – lub różnicy między tymi transakcjami – i możliwość zarabiania zarówno w przypadku wysokiej, jak i niskiej zmienności. Ponieważ taktyka spreadów zmienności pozwala na osiąganie zysków niezależnie od warunków rynkowych (co czyni ją bardziej wszechstronną strategią), kontrastuje ona z odwróceniem średniej, która zakłada, że zmienność powróci do swojej średniej.
Spready zmienności pozwalają również osobom handlującym kontraktami CFD ograniczyć straty, gdy rynek jest spokojny, ponieważ węższe spready oznaczają mniejszy potencjał dużych strat.
Ogólnie mówiąc, spready zmienności oferują scenariusz „najlepszy z obu światów” – ochronę przed dużymi stratami i potencjał zysków. Czyni je to strategią odpowiednią dla wielu traderów, szczególnie w nieprzewidywalnym świecie kontraktów CFD i opcji na indeksy.
2. Długa zmienność
W przeciwieństwie do strategii traderów opierających się na spreadach zmienności, które nie zmuszają ich do wyboru rosnącej lub malejącej zmienności i pomimo zależności od rosnącej zmienności, która z kolei ogranicza traderów wykorzystujących zmienność CFD, długa zmienność wciąż może być bardzo skuteczną strategią. Ta taktyka, znana również jako otwieranie pozycji w oparciu o zmienność, pozwala traderom czerpać zyski z dużych skoków cen i zawirowań na rynku, niezależnie od tego, czy ceny rosną, czy spadają. Jedyne, co musi się wydarzyć, to znacząco duża zmiana ceny – ogromny wzrost lub ogromny spadek.
3. Krótka zmienność
Podczas gdy długa zmienność oznacza obstawianie dużych zmian cen, krótka zmienność oznacza przewidywanie, że rynek pozostanie stabilny lub zmieni się tylko nieznacznie – jego zmienność spadnie. Ogólnie mówiąc, te dwie strategie wykorzystywania zmienności są maksymalnymi przeciwieństwami – długa zmienność ma na celu zarabianie na dużych wahaniach cen, podczas gdy krótka zmienność ma na celu zarabianie, gdy sytuacja pozostaje względnie spokojna.
4. Długi stelaż
Jak sama nazwa sugeruje, strategia długiego stelaża jest podobna do taktyki długiej zmienności – obie sprawdzają się w przypadku bardzo zmiennych rynków. Strategia ta jest najbardziej odpowiednia dla opcji na indeksy i powiązanego rynku, ponieważ obejmuje zakup opcji „call” (prawa do zakupu określonej kwoty papieru wartościowego po ustalonej cenie) i opcji „put” (prawa do sprzedaży określonej kwoty papieru wartościowego).
Jeśli cena rynkowa ulegnie znacznym wahaniom, zarówno w górę, jak i w dół, jedna z opcji stanie się opłacalna, co pomoże zrównoważyć koszt drugiej. W wyniku tego traderzy mogą osiągać zyski niezależnie od kierunku rynku. Jeśli jednak rynek pozostanie stabilny, obie opcje mogą okazać się bezwartościowe. Dlatego też ta strategia najlepiej sprawdzi się w przypadku bardzo zmiennych rynków.
5. Odwrócenie średniej zmienności
I na koniec: odwrócenie średniej zmienności, czyli kolejna popularna strategia handlu wykorzystującego zmienność.
Traderzy CFD wykorzystują tę strategię do przewidywania i wykorzystywania zmian cen na rynku. Opiera się ona na jednym konkretnym założeniu: wahania zmienności rynkowej ostatecznie powrócą do średniego poziomu. To tak, jak w przypadku jojo, które porusza się w górę i w dół, ale zawsze i tak wraca do ręki, która nim wymachuje. Traderzy mogą dobrze odgadnąć, kiedy rynek powróci do normalnego poziomu, po tym jak był spokojny lub chaotyczny. Następnie mogą obstawiać te wahania – kupować (otwierać długie pozycje), gdy rynek jest wyjątkowo spokojny, oczekując, że ceny wzrosną, lub sprzedawać (zajmując krótkie pozycje), gdy rynek jest bardzo chaotyczny, oczekując, że się uspokoi.
Spośród wszystkich innych strategii handlu wykorzystującego zmienność strategia odwrócenia średniej zmienności może być mniej popularna w handlu CFD online. Wszystko dlatego, że wymaga ona bardzo precyzyjnego wyczucia czasu i głębokiego zrozumienia wzorców rynkowych. Podczas gdy inne strategie pozwalają traderom na obstawianie ogólnych ruchów na rynku (duże zmiany w przypadku strategii dużej zmienności vs niewielkie zmiany w przypadku strategii krótkiej zmienności), strategia zmiany średniej kroczącej wymaga od traderów prawidłowego odgadnięcia, kiedy dokładnie rynek powróci do swojego średniego poziomu po bardzo spokojnym lub bardzo zmiennym okresie. Dokładne przewidzenie tego może okazać się bardzo trudnym zadaniem.
Nie należy jednak zapominać o znaczeniu tej strategii.
Zmienność w handlu na rynku Forex
Te najlepsze strategie handlu wykorzystującego zmienność są często stosowane w handlu Forex, który słynie z dużej zmienności – głównie ze względu na globalny charakter rynku, na którym wydarzenia gospodarcze, wstrząsy polityczne, a nawet nastroje rynkowe mogą powodować drastyczne wahania wartości walut. Istnieje wiele różnych czynników, od decyzji banków centralnych po dramaty geopolityczne, przez które rynek Forex często doświadcza znaczących ruchów cen.
W przypadku wykorzystywania strategii handlu opierającego się na zmienności (zarówno w górę, jak i w dół), ruchy te mogą być okazją do zysku. Ogólnie mówiąc, stale zmieniający się rynek Forex sprawia, że strategie handlu wykorzystującego zmienność są nie tylko odpowiednie dla rynku Forex, ale też potencjalnie bardzo opłacalne!
Zmienność w handlu akcjami
Podobnie jak Forex, giełda, na której odbywa się handel akcjami, również może charakteryzować się dużą zmiennością. Strategie handlu wykorzystującego zmienność często lepiej rozwijają się na rynku akcji. Jego zwiększona zmienność, napędzana szybkimi zmianami cen poszczególnych akcji, oferuje większe możliwości zysku w porównaniu z rynkiem Forex, który zazwyczaj doświadcza bardziej stopniowych zmian cen ze względu na szersze czynniki ekonomiczne. Zmienność ta jest w dużej mierze spowodowana tym, że na akcje wpływają ryzyka związane z konkretną spółką, zmiany w branży, a nawet decyzje kadry zarządzającej. Reprezentujący całe gospodarki rynek Forex ma jednak tendencję do bardziej równomiernego absorbowania takich wstrząsów.
Ten zwiększony wskaźnik zmienności sprawia, że rynek akcji z jego wyższą zmiennością jest często lepszą areną niż rynek Forex, jeśli chodzi o wdrażanie strategii handlu wykorzystującego zmienność, ponieważ ten styl handlu rozwija się dzięki szybkim zmianom cen.
Podsumowanie
Teraz, gdy już zagłębiliśmy się w handel wykorzystujący zmienność, wyraźnie widać, że masz przed sobą szeroki wachlarz możliwości – nawet pośród chaosu rynku kontraktów CFD. Dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak formuła odchylenia standardowego, oraz strategiom, takim jak spready zmienności, długa i krótka zmienność, długi stelaż i odwrócenie średniej zmienności, możesz zyskać znaczną przewagę.
Twój wgląd w gwałtowne zmiany cen, niezależnie od tego, czy idą one w górę, czy w dół, jest cennym narzędziem, które pomoże Ci czerpać zyski z wahań na rynku. Tak, poruszanie się po tym niestabilnym krajobrazie może być nieco zniechęcające, ale uzbrajając się w te strategie i dobrze rozumiejąc zmienność, znajdziesz się na dobrej drodze ku złotym okazjom w świecie kontraktów CFD i opcji na indeksy.
Czerp korzyści ze zmienności: to Twoja droga do większych potencjalnych zysków i mądrzejszego zarządzania ryzykiem.
Witamy w naszym internetowym przewodniku po handlu wykorzystującego zmienność – metodzie handlu, która zamienia nieprzewidywalność rynku w okazję. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które zawodzą podczas drastycznych zmian cen, handel wykorzystujący zmienność przynosi zyski w momentach chaosu. Zamiast obstawiać, czy ceny wzrosną, czy spadną, traderzy interesujący się zmiennością koncentrują się na tym, jak bardzo mogą zmienić się ceny instrumentów finansowych.
Wydaje Ci się to trochę przytłaczające? Nie martw się! Omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o tym stylu handlu, w tym 5 najlepszych strategii handlu wykorzystującego zmienność, których możesz użyć podczas handlu kontraktami na różnice kursowe (CFD) i opcjami na dowolny indeks. Dzięki temu dowiesz się wszystkiego, co istotne o handlu wykorzystującym zmienność – nawet jeśli jesteś początkującym traderem volatility z niewielkim lub zerowym doświadczeniem. Zapnij więc pasy i przygotuj się na to, aby dowiedzieć się wszystkiego o handlu wykorzystującym zmienność!
Najczęściej zadawane pytania
Wdrażając strategię handlu wykorzystującego zmienność w przypadku kontraktów CFD, ważne jest, aby skupić się na okresach wysokiej zmienności rynkowej. Zazwyczaj rynki doświadczają niestabilności w związku z ważnymi ogłoszeniami gospodarczymi lub wydarzeniami, takimi jak zmiana stóp procentowych czy publikacja danych o bezrobociu bądź raportów PKB. Czynniki te wpływają na postrzeganą wartość waluty krajowej lub akcji spółki, powodując gwałtowne kupno lub sprzedaż realizowane przez traderów. Aby otrzymywać powiadomienia i być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na rynku, pobierz aplikację easyMarkets.
Zanim zaczniesz stosować strategię handlu wykorzystującego zmienność na rynku CFD, upewnij się, że rozumiesz rynki i różne czynniki, które mogą wpływać na zmienność, takie jak wydarzenia gospodarcze lub wiadomości rynkowe. Bardzo ważne jest również skonfigurowanie narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak poziomy stop loss i take profit, aby chronić twoje transakcje przed nagłymi ruchami na rynku. I na koniec: przed rozpoczęciem handlu prawdziwymi pieniędzmi zawsze warto poćwiczyć na koncie demo.
Platforma easyMarkets to doskonała internetowa platforma do handlu opierającego się na zmienności. Oferuje ona unikalne funkcje, takie jak gwarantowana ochrona stop-loss, dźwignia 1:2000 na MT5 i wąskie stałe spready. Jest łatwa w obsłudze, a do tego posiada intuicyjny terminal transakcyjny oraz szeroki wybór instrumentów – od Forex i kontrakty CFD po kryptowaluty, czyli wszystkie rynki charakteryzujące się dużą zmiennością cen. Platforma oferuje również wielojęzyczną obsługę klienta 24/7 oraz zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów i analiz aby pomóc traderom w pełni wykorzystać ich doświadczenie.
